Mesure de performance
Outil de mesure de la performance externe multi-périodes, multi-parts et multi-devises (MWR, TWR, IRR, Brut et Net des frais) et de tous les indicateurs/ratios de risque ex-post.
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Attribution actions / diversifiés
Analyse des effets d'attribution par poche de portefeuille. Le pas d'analyse peut être quotidien jusqu'au niveau du titre (géométrique, arithmétique, différentes méthodes et périodes de chaînage...), avec traitement des dérivés.
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Attribution obligataire
Mesure selon trois différentes méthodes les effets d'attribution sur les produits de taux (y compris les dérivés) en tenant compte des devises, secteurs/pays, spreads et courbes de taux.
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Attribution et décomposition du risque
(Ex-post / Ex-ante)
Décompose l’origine du risque du portefeuille selon la classification du portefeuille jusqu’au niveau titre, analyse le risque absolu et relatif du portefeuille, attribue le risque suivant le processus d’investissement pour mettre en regard l’attribution de performance et l’attribution de risque.
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